Aktywne zarządzanie inwestycjami finansowymi. Wybrane zagadnienia

Maciej Krawczak, Andrzej Jakubowski, Piotr Konieczny, Roman Kulikowski, Antoni Miklewski

Wydawnictwo Exit

Cena 27.00 zł

SPIS TREŚCI: Wstęp 1. Teoretyczne podstawy modelowania procesów finansowych 1.1. Wprowadzenie 1.2. Podstawowe definicje 1.3. Ogólne wprowadzenie do równań różniczkowych cząstkowych 1.4. Przestrzeń prawdopodobieństwa 1.5. Teoretyczne podstawy wyceny aktywów 1.6. Literatura 2. Modele struktury terminowej stóp procentowych 2.1. Wprowadzenie 2.2. Podstawowe pojęcia wykorzystywane w modelach terminowej struktury stóp procentowych 2.3. Przegląd metod estymacji terminowej struktury stóp procentowych 2.4. Przegląd modeli terminowej struktury stóp procentowych 2.5. Literatura 3. Zastosowanie procesów stochastycznych w modelowaniu i prognozowaniu finansowych szeregów czasowych 3.1. Wprowadzenie 3.2. Podstawowe pojęcia teorii procesów stochastycznych 3.3. Budowa finansowych szeregów czasowych 3.4. Własności finansowych szeregów czasowych 3.5. Model finansowych stóp zwrotu 3.6. Ekonometryczne modele rozkładów zmiennych losowych 3.7. Liniowe modele stochastyczne - modele klasy ARIMA 3.8. Modele klasy ARCH 3.9. Modele klasy SV 3.10. Identyfikacja procesów stochastycznych 3.11. Metody estymacji modeli procesów stochastycznych 3.12. Zagadnienie agregacji czcasowej oszacowanych parametrów 3.13. Wyniki empirycznego modelowania finansowych szeregów czasowych 3.14. astosowanie procesów stochastycznych do budowy scenariuszy rozwojowych wykorzystywanych w kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej 3.15. Zastosowanie metody VEC do prognozowania krótkoterminowych stóp procentowych w Polsce 3.16. Literatura 4. Ocena ryzyka inwestycyjnego - metoda Value at Risk 4.1. Wprowadzenie 4.2. Metoda Value at Risk 4.3. Teoria wartości ekstremalnych 4.4. Koncepcja ryzyka finansowego - stały rozwój teorii 4.5. Literatura 5. Wspomaganie decyzji obarczonych ryzykiem 5.1. Wprowadzenie 5.2. Dwuczynnikowa funkcja użyteczności 5.3. Podział nakładów w sferze dochodowej 5.4. Podział nakładów w sferze kosztowej 5.5. Podział nakładów w systemach dochodowo-kosztowych 5.6. Literatura 6. Zarządzanie inwestycjami na rynku obligacji 6.1. Aktywne a pasywne metody zarządzania portfelem obligacji 6.2. Zagadnienie immunizacji portfela obligacji 6.3. Literatura 7. Podstawy metodologiczne nowoczesnych technik w finansach 7.1. Wprowadzenie 7.2. Elementy teorii chaosu do predykcji szeregów czasowych 7.3. Indukcyjne uczenie na podstawie przykładów 7.4. Elementy teorii zbiorów rozmytych w uczeniu maszynowym 7.5. Literatura Zakończenie

Zobacz inne pozycje powiązane z tą książką:

	Dźwięk cyfrowy. Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania Andrzej Czyżewski Wydawnictwo Exit Książka dotyczy zagadnień związanych z pozyskiwaniem sygnału fonicznego w postaci cyfrowej, jego rejestracją, transmisją, kodowaniem i przetwarzaniem. W pierwszej części zebrano niezbędne informacje podstawowe na temat cyfrowych reprezentacji sygnału...
	Formalny opis języka polskiego. Teoria i implementacja Adam Przepiórkowski, Anna Kupść, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka Wydawnictwo Exit Celem niniejszej monografii jest przedstawienie formalnego opisu wybranych zjawisk języka polskiego oraz implementacji prototypu parsera (tj. programu określającego strukturę składniową wypowiedzeń) języka polskiego opartego na tym opisie. W książce...
	Formalny opis języka polskiego. Teoria i implementacja Adam Przepiórkowski, Anna Kupść, Małgorzata Marciniak, Agnieszka Mykowiecka Wydawnictwo Exit Celem niniejszej monografii jest przedstawienie formalnego opisu wybranych zjawisk języka polskiego oraz implementacji prototypu parsera (tj. programu określającego strukturę składniową wypowiedzeń) języka polskiego opartego na tym opisie. W książce...
	Identyfikacja modeli parametrycznych w przykładach Krzysztof Janiszowski Wydawnictwo Exit Książka przedstawia możliwości wykorzystania technik identyfikacji statystycznej dla budowania modeli procesów dynamicznych. Podstawą proponowanego podejścia jest wykorzystanie standardowych form modeli parametrycznych dla utworzenia opisu w celu np....
	Identyfikacja modeli parametrycznych w przykładach Krzysztof Janiszowski Wydawnictwo Exit Książka przedstawia możliwości wykorzystania technik identyfikacji statystycznej dla budowania modeli procesów dynamicznych. Podstawą proponowanego podejścia jest wykorzystanie standardowych form modeli parametrycznych dla utworzenia opisu w celu np....
	Komputerowe przetwarzanie obrazów trójwymiarowych Bogusław Cyganek Wydawnictwo Exit Książka przedstawia techniki komputerowej analizy trójwymiarowych scen na podstawie obrazów dwuwymiarowych. Prezentuje zarówno podstawy teoretyczne, jak również praktyczne implementacje komputerowe. Autor prowadzi czytelnika, począwszy od zarysu historii...
	Metody i algorytmy planowania ruchu robotów mobilnych i manipulacyjnych Ignacy Dulęba Wydawnictwo Exit Książka o charakterze monograficzno-podręcznikowym zawiera przegląd najważniejszych metod planowania ruchu robotów mobilnych i manipulacyjnych. Wstępne rozważania kinematyczne dotyczą właściwego doboru reprezentacji przestrzeni zadaniowej robota, unikania...
	Metody i algorytmy planowania ruchu robotów mobilnych i manipulacyjnych Ignacy Dulęba Wydawnictwo Exit Książka o charakterze monograficzno-podręcznikowym zawiera przegląd najważniejszych metod planowania ruchu robotów mobilnych i manipulacyjnych. Wstępne rozważania kinematyczne dotyczą właściwego doboru reprezentacji przestrzeni zadaniowej robota, unikania...